Автоматизированные арбитражные инструменты в экосистеме блокчейн-транзакций: анализ ботов-сэндвичей
С распространением технологий Блокчейн экосистема торговли криптовалютами также быстро развивается. Децентрализованные биржи (DEX) благодаря своим преимуществам децентрализации и прозрачности становятся важной платформой для торговли цифровыми активами. В процессе постепенного взросления рынка появляются различные инструменты автоматизированной торговли. Среди них MEV (максимально извлекаемая ценность) Боты — это автоматизированные программы, выполняющие стратегии и другие торговые операции в сети Блокчейн. Эти Боты извлекают максимальную ценность, перераспределяя, вставляя или задерживая сделки Блокчейн. В этой статье мы подробно рассмотрим определение, принципы, способы реализации, факторы влияния и направления оптимизации сэндвич-ловушек.
С развитием технологий и изменениями в рыночном спросе, ловушки для ботов также эволюционировали в различные типы, чтобы соответствовать различным торговым условиям и стратегическим требованиям. Ниже приведены несколько распространенных типов ловушек для ботов:
1. Ловушка для сэндвичей Боты
Эти боты следят за крупными заказами в пуле ликвидности и заранее отправляют свои транзакции с более высокой комиссией за газ до того, как эти заказы будут официально добавлены в блокчейн, тем самым завершая сделку до пользователя. Эта стратегия включает вставку транзакций до и после целевой транзакции (форран и афтран), чтобы манипулировать ценами и получать прибыль.
2. Боты для搬砖型夹子
Эти боты для арбитража сосредоточены на получении прибыли за счет ценовых различий между различными DEX. Они покупают активы по низкой цене на одной бирже, а затем продают их по высокой цене на другой бирже, получая прибыль. Эта стратегия обычно требует от ботов быстрой идентификации ценовых изменений между различными биржами и быстрого выполнения сделок.
3. Роботы по выпуску новых токенов
Эти Боты сосредоточены на колебаниях цен при выпуске новых токенов. В начале появления нового токена на DEX цена обычно нестабильна и сильно колеблется. Ловушка Боты быстро покупают токены сразу после их выхода и продают их после роста цены, чтобы получить прибыль от разницы. Этот тип Ботов требует высокой степени внимания к новостям о запуске новых проектов и способности быстро размещать заказы.
4. Арбитражный Боты ликвидности
Арбитраж Боты для ликвидных пулов проводят арбитраж, перемещая активы между различными ликвидными пулами. Они ищут ценовые различия между разными пулами, осуществляют операции по предоставлению и снятию ликвидности для получения прибыли. Это требует от ботов эффективного управления ликвидностью и быстрой реакции на изменения цен внутри пулов.
5. Боты для арбитража с использованием мгновенных кредитов
Арбитраж Боты используют особенности闪电贷 для проведения сделок.闪电贷 позволяет пользователям занимать большие суммы денег в одной сделке без залога. Боты могут использовать эти средства для манипуляции ценами на рынке за короткое время для достижения арбитража. Например, используя闪电贷, чтобы поднять цену в одном пуле, а затем получить прибыль в другом пуле.
6. Треугольные арбитражные боты
Треугольный арбитраж включает в себя сделки между тремя различными токенами, чтобы использовать разницу в курсах для получения прибыли. Например, прибыль может быть реализована через сделки A/B, B/C, а затем сделку C/A. Этот тип Ботов требует сложных вычислений и быстрой способности к исполнению сделок.
В данной статье будет подробно рассмотрен робот-夹ка для сэндвичей.
Один, Боты для сэндвичей
Сэндвич-боты — это инструмент автоматизированной торговли, специально разработанный для получения прибыли через фронт-раннинг на децентрализованных биржах. Он быстро захватывает возможности цепочных сделок, совершая сделки до или после целевой сделки, тем самым зарабатывая на разнице. Основная суть сэндвич-ботов заключается в том, чтобы с высокой эффективностью и скоростью захватывать торговые возможности.
II. Принцип работы сэндвич-夹и-роботов
Прибыльные операции с ботами для сэндвичей основаны на следующих основных принципах:
Передняя гонка: до того, как другие пользователи подадут заявки на покупку, но еще не будут упакованы майнерами в блок, Боты покупают целевой токен по более низкой цене. Когда заказы пользователей исполняются и цена начинает расти, Боты быстро продают, чтобы получить разницу в цене.
Арбитраж: Перед тем как другие пользователи продадут токены, боты сначала продают по более высокой цене. Когда ордера пользователей по продаже снижают цену, боты затем выкупают по более низкой цене, тем самым получая прибыль.
Так называемые ловушки — это пользователи торговли, которые зарабатывают на разнице цен. Успех ботов ловушек зависит от точного определения времени торговли и высокой приоритетности выполнения сделок.
Три, реализация идеи
Реальное время слушать сделки:
Используйте WebSocket для подключения к узлам Блокчейн и в реальном времени отслеживайте транзакции, ожидающие упаковки.
Фильтрация целевых сделок, путем сопоставления полей transaction.to или transaction.from, для идентификации сделок, связанных с целевым DEX.
Фильтрация и отбор:
Фильтровать сделки, не относящиеся к стратегии, а также сделки с собственным адресом, чтобы предотвратить мертвую петлю, вызванную самообменом.
Динамическая регулировка цены Gas:
Установите более высокую цену на газ вручную, чтобы майнеры обрабатывали сделки Ботов в приоритетном порядке, выполняя их раньше обычных пользователей.
Декодирование данных транзакции:
Используйте интерфейс смарт-контрактов (например, Interface в ethers.js) для декодирования данных транзакции, чтобы определить вовлеченные токены и суммы.
Выберите подходящий метод вызова контракта в зависимости от декодированной информации, например swapExactETHForTokens или swapTokensForExactTokens.
Определите направление сделки, вручную установите цену Gas:
JavaScript
функция calculate_gas_price(действие, сумма) {
если (действие === "купить") {
возвращает amount.add(100000000) // 0.1 Gwei
} иначе {
вернуть amount.sub(100000000) // 0.1 Gwei
}
}
Декодирование методов транзакций, вызов функции:
JavaScript
const iface = new ethers.utils.Interface(abi)
const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)
Пять, факторы принятия решения
Эффективность и успех клацанья ботов тесно связаны с множеством факторов:
Скорость транзакций:
Сетевая задержка и скорость отклика узлов непосредственно влияют на время реакции Ботов. Использование высокопроизводительных узловых услуг может уменьшить задержку, некоторые провайдеры услуг также предлагают поддержку независимых узлов.
Газовые расходы:
При захвате приоритета в сделках, стоимость Gas является важным фактором. Слишком высокая стоимость Gas поглощает прибыль, поэтому необходимо найти баланс между скоростью и затратами.
Рыночная ликвидность:
Высокая ликвидность помогает быстро выполнять крупные сделки, не оказывая значительного влияния на рыночную цену. Нехватка ликвидности может привести к увеличению проскальзывания или неудаче сделки.
Безопасность контракта:
Безопасность целевого контракта напрямую влияет на риск стратегических операций. Боты должны обладать базовыми навыками проверки кода контракта, чтобы избежать использования сделки злонамеренными контрактами.
Конкурентная среда:
На рынке может быть несколько ловушек-роботов, одновременно борющихся за прибыльные возможности. В условиях высокой конкуренции вероятность успешной торговли и прибыль может быть подвержена влиянию.
Вывод
MEV Боты предоставляют эффективное решение для Арбитража на децентрализованных биржах. Путем анализа в реальном времени и быстрой реализации они могут получить преимущество на рынке. Тем не менее, ловушки Боты также сталкиваются с высокой конкуренцией и высокими рисками. Инвесторы должны всесторонне учитывать техническую реализацию, контроль рисков и рыночные стратегии, чтобы оставаться конкурентоспособными на постоянно меняющемся рынке криптовалют. В будущем, с развитием технологий и расширением экосистемы DeFi, ловушки Боты будут иметь возможность реализовать свой потенциал в большем числе областей, создавая больше ценности для пользователей.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
9 Лайков
Награда
9
3
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
retroactive_airdrop
· 08-08 07:00
Сложно с этим рынком
Посмотреть ОригиналОтветить0
RektCoaster
· 08-08 06:42
Хороший брат, давай поступим на Flash Loans после выпуска.
Сэндвичный зажим Боты: Принципы и реализация нового любимца DEX Арбитража
Автоматизированные арбитражные инструменты в экосистеме блокчейн-транзакций: анализ ботов-сэндвичей
С распространением технологий Блокчейн экосистема торговли криптовалютами также быстро развивается. Децентрализованные биржи (DEX) благодаря своим преимуществам децентрализации и прозрачности становятся важной платформой для торговли цифровыми активами. В процессе постепенного взросления рынка появляются различные инструменты автоматизированной торговли. Среди них MEV (максимально извлекаемая ценность) Боты — это автоматизированные программы, выполняющие стратегии и другие торговые операции в сети Блокчейн. Эти Боты извлекают максимальную ценность, перераспределяя, вставляя или задерживая сделки Блокчейн. В этой статье мы подробно рассмотрим определение, принципы, способы реализации, факторы влияния и направления оптимизации сэндвич-ловушек.
С развитием технологий и изменениями в рыночном спросе, ловушки для ботов также эволюционировали в различные типы, чтобы соответствовать различным торговым условиям и стратегическим требованиям. Ниже приведены несколько распространенных типов ловушек для ботов:
1. Ловушка для сэндвичей Боты
Эти боты следят за крупными заказами в пуле ликвидности и заранее отправляют свои транзакции с более высокой комиссией за газ до того, как эти заказы будут официально добавлены в блокчейн, тем самым завершая сделку до пользователя. Эта стратегия включает вставку транзакций до и после целевой транзакции (форран и афтран), чтобы манипулировать ценами и получать прибыль.
2. Боты для搬砖型夹子
Эти боты для арбитража сосредоточены на получении прибыли за счет ценовых различий между различными DEX. Они покупают активы по низкой цене на одной бирже, а затем продают их по высокой цене на другой бирже, получая прибыль. Эта стратегия обычно требует от ботов быстрой идентификации ценовых изменений между различными биржами и быстрого выполнения сделок.
3. Роботы по выпуску новых токенов
Эти Боты сосредоточены на колебаниях цен при выпуске новых токенов. В начале появления нового токена на DEX цена обычно нестабильна и сильно колеблется. Ловушка Боты быстро покупают токены сразу после их выхода и продают их после роста цены, чтобы получить прибыль от разницы. Этот тип Ботов требует высокой степени внимания к новостям о запуске новых проектов и способности быстро размещать заказы.
4. Арбитражный Боты ликвидности
Арбитраж Боты для ликвидных пулов проводят арбитраж, перемещая активы между различными ликвидными пулами. Они ищут ценовые различия между разными пулами, осуществляют операции по предоставлению и снятию ликвидности для получения прибыли. Это требует от ботов эффективного управления ликвидностью и быстрой реакции на изменения цен внутри пулов.
5. Боты для арбитража с использованием мгновенных кредитов
Арбитраж Боты используют особенности闪电贷 для проведения сделок.闪电贷 позволяет пользователям занимать большие суммы денег в одной сделке без залога. Боты могут использовать эти средства для манипуляции ценами на рынке за короткое время для достижения арбитража. Например, используя闪电贷, чтобы поднять цену в одном пуле, а затем получить прибыль в другом пуле.
6. Треугольные арбитражные боты
Треугольный арбитраж включает в себя сделки между тремя различными токенами, чтобы использовать разницу в курсах для получения прибыли. Например, прибыль может быть реализована через сделки A/B, B/C, а затем сделку C/A. Этот тип Ботов требует сложных вычислений и быстрой способности к исполнению сделок.
В данной статье будет подробно рассмотрен робот-夹ка для сэндвичей.
Один, Боты для сэндвичей
Сэндвич-боты — это инструмент автоматизированной торговли, специально разработанный для получения прибыли через фронт-раннинг на децентрализованных биржах. Он быстро захватывает возможности цепочных сделок, совершая сделки до или после целевой сделки, тем самым зарабатывая на разнице. Основная суть сэндвич-ботов заключается в том, чтобы с высокой эффективностью и скоростью захватывать торговые возможности.
II. Принцип работы сэндвич-夹и-роботов
Прибыльные операции с ботами для сэндвичей основаны на следующих основных принципах:
Передняя гонка: до того, как другие пользователи подадут заявки на покупку, но еще не будут упакованы майнерами в блок, Боты покупают целевой токен по более низкой цене. Когда заказы пользователей исполняются и цена начинает расти, Боты быстро продают, чтобы получить разницу в цене.
Арбитраж: Перед тем как другие пользователи продадут токены, боты сначала продают по более высокой цене. Когда ордера пользователей по продаже снижают цену, боты затем выкупают по более низкой цене, тем самым получая прибыль.
Так называемые ловушки — это пользователи торговли, которые зарабатывают на разнице цен. Успех ботов ловушек зависит от точного определения времени торговли и высокой приоритетности выполнения сделок.
Три, реализация идеи
Реальное время слушать сделки:
Фильтрация и отбор:
Динамическая регулировка цены Gas:
Декодирование данных транзакции:
Четыре, идея кода
JavaScript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = новый ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL); WssProvider.on("ожидание", (tx) => { ТОДО })
JavaScript WssProvider.on("ожидание", (tx) => { если (транзакция && транзакция.to && транзакция.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && транзакция.from !== blackAddress) { ТОДО } })
JavaScript функция calculate_gas_price(действие, сумма) { если (действие === "купить") { возвращает amount.add(100000000) // 0.1 Gwei } иначе { вернуть amount.sub(100000000) // 0.1 Gwei } }
JavaScript const iface = new ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)
Пять, факторы принятия решения
Эффективность и успех клацанья ботов тесно связаны с множеством факторов:
Скорость транзакций:
Газовые расходы:
Рыночная ликвидность:
Безопасность контракта:
Конкурентная среда:
Вывод
MEV Боты предоставляют эффективное решение для Арбитража на децентрализованных биржах. Путем анализа в реальном времени и быстрой реализации они могут получить преимущество на рынке. Тем не менее, ловушки Боты также сталкиваются с высокой конкуренцией и высокими рисками. Инвесторы должны всесторонне учитывать техническую реализацию, контроль рисков и рыночные стратегии, чтобы оставаться конкурентоспособными на постоянно меняющемся рынке криптовалют. В будущем, с развитием технологий и расширением экосистемы DeFi, ловушки Боты будут иметь возможность реализовать свой потенциал в большем числе областей, создавая больше ценности для пользователей.