Outils d'arbitrage automatisés dans l'écosystème des transactions Blockchain : Analyse des Bots sandwich

Avec la popularité croissante de la technologie Blockchain, l'écosystème des échanges de cryptomonnaies se développe rapidement. Les échanges décentralisés (DEX) deviennent des plateformes importantes pour le trading d'actifs numériques grâce à leurs avantages de désintermédiation et de transparence. Au fur et à mesure que le marché mûrit, divers outils de trading automatisés émergent. Parmi eux, les Bots de MEV (Valeur Extractible Maximale) sont des programmes automatisés qui exécutent des stratégies et d'autres opérations de trading sur un réseau Blockchain. Ces Bots extraient la valeur maximale en réorganisant, en insérant ou en retardant les transactions sur la Blockchain. Cet article explorera en profondeur la définition, le principe, les méthodes de mise en œuvre, les facteurs d'influence et les directions d'optimisation des Bots de sandwich.

Avec les progrès technologiques et l'évolution des besoins du marché, les Bots de piège ont également évolué en plusieurs types pour s'adapter à différents environnements de trading et aux besoins stratégiques. Voici quelques types courants de Bots de piège :

1. Robots de piège à sandwich

Ce type de Bots soumet des transactions avec des frais de Gas plus élevés pour devancer les grandes commandes dans le pool de trading avant qu'elles ne soient officiellement mises sur la Blockchain, complétant ainsi la transaction avant l'utilisateur. Cette stratégie implique d'insérer des transactions avant et après la transaction cible (avant et après) pour manipuler les prix et en tirer profit.

2. Robots de type arbitrage

Ces robots de type piège se concentrent sur l'exploitation des différences de prix entre différents DEX pour réaliser des bénéfices. Ils achètent des actifs à bas prix sur une bourse, puis les vendent à un prix plus élevé sur une autre bourse, ce qui permet de générer des profits. Cette stratégie nécessite généralement que les robots puissent rapidement identifier les variations de prix entre les différentes bourses et exécuter les transactions rapidement.

3. Bots de publication de nouveaux tokens

Ces Bots se concentrent sur la volatilité des prix lors de l'émission de nouveaux jetons. Au début de la mise en ligne de nouveaux jetons sur les DEX, les prix sont généralement instables et très volatils. Les Bots pièges achètent rapidement lorsque le jeton vient d'être lancé, puis vendent après une hausse des prix pour réaliser un bénéfice. Ce type de Bots nécessite une attention particulière aux annonces de nouveaux projets et doit être capable de passer des ordres rapidement.

4. Bots d'arbitrage de pools de liquidité

Les bots d'arbitrage de liquidité fonctionnent en transférant des actifs entre différents pools de liquidité pour réaliser des arbitrages. Ils recherchent les différences de prix entre les différents pools et effectuent des opérations de fourniture et de retrait de liquidité pour générer des profits. Cela nécessite que les robots puissent gérer efficacement la liquidité et réagir rapidement aux changements de prix au sein des pools.

5. Bots d'arbitrage de prêt éclair

Les bots d'arbitrage de prêt flash utilisent les caractéristiques des prêts flash pour effectuer des transactions. Les prêts flash permettent aux utilisateurs d'emprunter d'importants montants de fonds en une seule transaction, sans besoin de garantie. Les bots peuvent utiliser ces fonds pour manipuler le prix du marché sur une courte période afin de réaliser un arbitrage. Par exemple, en utilisant un prêt flash pour faire monter les prix dans un pool, puis en réalisant un profit dans un autre pool.

6. Robots d'arbitrage triangulaire

L'arbitrage triangulaire implique de faire des transactions entre trois paires de jetons différentes pour tirer parti des différences de taux de change afin de réaliser un arbitrage. Par exemple, en échangeant A/B, B/C, puis en échangeant C/A, on peut réaliser un profit. Ce type de bots nécessite des calculs complexes et une capacité d'exécution rapide des transactions.

Cet article se concentrera sur les robots à pince sandwich.

I. Sandwich Clips Bots

Le robot de sandwich est un outil de trading automatisé, spécialement conçu pour réaliser des profits grâce à des transactions d'arbitrage sur les échanges décentralisés. Il capture rapidement les opportunités de trading en chaîne, en effectuant des transactions avant ou après que l'ordre cible soit passé, ce qui permet de gagner la différence de prix. Le cœur du robot de sandwich réside dans sa capacité à saisir les opportunités de trading avec une grande efficacité et rapidité.

Deux, le principe du piège à sandwich Bots.

Les opérations rentables des Bots de sandwich sont basées sur les principes fondamentaux suivants :

1. Arbitrage : Avant que d'autres utilisateurs soumettent des ordres d'achat qui n'ont pas encore été packagés dans le Bloc par les mineurs, le robot achète le jeton cible à un prix inférieur. Lorsque les ordres des utilisateurs sont exécutés et poussent le prix à la hausse, le robot revend rapidement pour réaliser un profit.

2. Vente à la suite : Avant que d'autres utilisateurs ne vendent leurs jetons, les Bots vendent d'abord à un prix plus élevé. Lorsque les ordres de vente des utilisateurs font baisser le prix, les Bots rachètent ensuite à un prix plus bas, réalisant ainsi un profit.

Le soi-disant piège, c'est l'utilisateur de trading qui gagne la différence de prix. Le succès des Bots pièges repose sur une prise de décision précise concernant le timing des transactions et une exécution de trading de haute priorité.

Trois, idées de mise en œuvre

1. Écoute en temps réel des transactions :

   • Utiliser une connexion WebSocket au nœud Blockchain pour écouter en temps réel les transactions à emballer.
   • Filtrer les transactions cibles en comparant les champs transaction.to ou transaction.from pour identifier les transactions liées à la DEX cible.

2. Filtrage et sélection :

   • Filtrer les transactions non liées à la stratégie ainsi que les transactions de l'adresse elle-même, afin d'éviter les boucles de rétroaction causées par l'auto-négociation.

3. Ajustement dynamique des prix du Gas :

   • Réglez manuellement un prix du Gas plus élevé pour que les mineurs traitent en priorité les transactions des Bots afin d'exécuter avant les utilisateurs ordinaires.

4. Décoder les données de transaction :

   • Utiliser l'interface de contrat intelligent (comme l'Interface dans ethers.js) pour décoder les données de transaction et déterminer les tokens et les montants impliqués dans la transaction.
   • En fonction des informations de décodage, choisissez la méthode d'appel de contrat appropriée, comme swapExactETHForTokens ou swapTokensForExactTokens.

Quatre, idées de code

1. Créer un service ws à l'écoute :

javascript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL); WssProvider.on("pending", (tx) => { // TODO })

2. Filtrer ces transactions :

javascript WssProvider.on("pending", (tx) => { si (transaction && transaction.to && transaction.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && transaction.from !== blackAddress) { // TODO } })

3. Déterminer la direction de la transaction, définir manuellement le prix du Gas :

javascript fonction calculer_prix_gaz(action, montant) { si (action === "buy") { return amount.add(100000000) // 0.1 Gwei } else { return amount.sub(100000000) // 0.1 Gwei } }

4. Décoder la méthode de transaction, appeler la fonction :

javascript const iface = new ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)

Cinq, facteurs décisifs

L'efficacité et le succès des Bots de piège sont étroitement liés à divers facteurs :

1. Vitesse de transaction :

   • La latence du réseau et la vitesse de réponse des nœuds affectent directement le temps de réaction des Bots. L'utilisation de services de nœuds haute performance peut réduire la latence, certains fournisseurs de services offrent également un support pour des nœuds indépendants.

2. Frais de Gas :

   • Lors de la priorisation des transactions, les frais de Gas sont un facteur important à considérer. Des frais de Gas trop élevés peuvent engloutir les profits, il est donc nécessaire de trouver un équilibre entre la vitesse et le coût.

3. Liquidité du marché :

   • Une forte liquidité aide à exécuter rapidement de grosses transactions sans affecter de manière significative le prix du marché. Un manque de liquidité peut entraîner une augmentation du glissement ou un échec de la transaction.

4. Sécurité des contrats :

   • La sécurité des contrats cibles est directement liée au risque des opérations stratégiques. Les Bots doivent être capables de vérifier de manière basique le code des contrats afin d'éviter que les transactions ne soient exploitées par des contrats malveillants.

5. Environnement concurrentiel :

   • Il peut y avoir plusieurs Bots sur le marché qui se disputent les opportunités de profit. Lorsque la concurrence est intense, le taux de réussite des transactions et les profits peuvent être affectés.

Conclusion

Les Bots MEV offrent une solution efficace pour l'arbitrage sur les échanges décentralisés. Grâce à une analyse en temps réel et à une exécution rapide, ils peuvent obtenir un avantage sur le marché. Cependant, les Bots pièges font face à une forte concurrence et à des défis de risque élevé. Les investisseurs doivent prendre en compte l'implémentation technique, le contrôle des risques et les stratégies de marché pour rester compétitifs dans un marché de cryptomonnaies en constante évolution. À l'avenir, avec les avancées technologiques et l'expansion de l'écosystème DeFi, les Bots pièges devraient avoir la possibilité de jouer leur potentiel dans davantage de domaines, créant ainsi plus de valeur pour les utilisateurs.